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Moving Average Indicator. Shorter Länge Bewegungsdurchschnitte sind empfindlicher und identifizieren neue Trends früher, sondern auch mehr falsche Alarme Längere gleitende Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reaktionsschnell, nur Abholung der großen Trends. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die Hälfte der Länge ist Der Zyklus, den du verfolgst Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge etwa 30 Tage beträgt, dann ist ein 15-Tage-Gleitender Durchschnitt angemessen. Wenn 20 Tage, dann ist ein 10-Tage-Gleitender Durchschnitt angemessen. Einige Händler werden jedoch 14 und 9 verwenden Tagesbewegungsdurchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung, Signale leicht vor dem Markt zu generieren Andere begünstigen die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21.100 bis 200 Tag 20 bis 40 Wochenbewegungsdurchschnitte sind für längere Zyklen beliebt.20 bis 65 Tag 4 bis 13 Woche bewegte Durchschnitte sind nützlich für Zwischenzyklen und 5 bis 20 Tage für kurze Zyklen. Die einfachste gleitende durchschnittliche System erzeugt Signale, wenn der Preis kreuzt den gleitenden Durchschnitt. Go lange, wenn der Preis kreuzt über den gleitenden Durchschnitt von unten. Go kurz Wenn der Preis überquert, um unter dem gleitenden Durchschnitt von oben. Das System ist anfällig für Peitschen in riesigen Märkten, mit Preis überqueren hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen Aus diesem Grund bewegen gleitende durchschnittliche Systeme normalerweise Filter an Reduzieren Whipsaws. More anspruchsvolle Systeme verwenden mehr als ein gleitender Durchschnitt. Zwei Moving Averages verwendet einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für den Schlusskurs. Three Moving Averages beschäftigt einen dritten gleitenden Durchschnitt zu identifizieren, wenn der Preis reicht. Mehrere Moving Averages verwenden eine Serie Von sechs schnell bewegten Durchschnitten und sechs langsamen gleitenden Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trend-Follow-Zwecke, die Verringerung der Anzahl der whipsaws. Keltner Kanäle verwenden Bands auf einem Vielfachen von durchschnittlichen wahren Bereich gezeichnet, um gleitende durchschnittliche Crossover zu filtern. Der populäre MACD Moving Average Convergence Divergence Indikator ist eine Variation der beiden gleitenden durchschnittlichen System, als Oszillator aufgetragen, die den langsamen gleitenden Durchschnitt von der schnell gleitenden Durchschnitt subtrahiert. Es gibt mehrere verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, jeder mit ihren eigenen Besonderheiten. Einfache Bewegte Durchschnitte sind am einfachsten zu konstruieren, aber auch die am meisten anfällig für Verzerrung. Weighted Moving-Durchschnitte sind schwer zu konstruieren, aber zuverlässig. Exponentielle gleitende Durchschnitte erreichen die Vorteile der Gewichtung kombiniert mit Leichtigkeit der Konstruktion. Wilder gleitende Durchschnitte werden vor allem in Indikatoren entwickelt Von J Welles Wilder Im Wesentlichen die gleiche Formel wie exponentielle gleitende Durchschnitte, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen, für die Benutzer müssen Zulage zu machen. Indicator Panel zeigt, wie man gleitende Durchschnitte einrichten. Die Standardeinstellung ist ein 21 Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt. Technical Analysis Moving Averages. Most Chartmuster zeigen eine Menge von Variation in der Preisbewegung Dies kann es schwierig für Händler, um eine Vorstellung von einer Sicherheit s insgesamt Trend Eine einfache Methode Händler verwenden, um dies zu bekämpfen ist, um gleitende Durchschnitte anzuwenden Ein gleitender Durchschnitt ist der durchschnittliche Preis von Eine Sicherheit über eine festgelegte Zeitspanne Durch das Plotten eines durchschnittlichen Preises der Sicherheit wird die Preisbewegung geglättet. Sobald die alltäglichen Schwankungen beseitigt sind, sind die Händler besser in der Lage, den wahren Trend zu identifizieren und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie funktionieren wird Zu ihren Gunsten Um mehr zu lernen, lesen Sie die Moving Averages Tutorial. Typen von Moving Averages Es gibt eine Reihe von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten, die in der Art, wie sie berechnet werden variieren, aber wie jeder Durchschnitt interpretiert bleibt die gleiche Die Berechnungen unterscheiden sich nur in In Bezug auf die Gewichtung, die sie auf die Preisdaten, Verschiebung von der gleichen Gewichtung von jedem Preis Punkt zu mehr Gewicht auf die jüngsten Daten platziert werden Die drei häufigsten Arten von gleitenden Durchschnitten sind einfach linear und exponential. Simple Moving Average SMA Dies ist die meisten Gängige Methode zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts der Preise Es dauert einfach die Summe aller Vergangenheit Schlusskurse über den Zeitraum und teilt das Ergebnis durch die Anzahl der Preise in der Berechnung verwendet Zum Beispiel in einem 10-Tage gleitenden Durchschnitt, Die letzten 10 Schlusskurse werden zusammen addiert und dann durch 10 geteilt. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, ist ein Händler in der Lage, den Durchschnitt weniger auf die sich ändernden Preise zu reduzieren, indem er die Anzahl der Perioden erhöht, die bei der Berechnung verwendet werden. Erhöhung der Anzahl der Zeiträume In der Berechnung ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke der langfristigen Trend und die Wahrscheinlichkeit, dass es umgekehrt zu beurteilen. Many Einzelpersonen argumentieren, dass die Nützlichkeit dieser Art von Durchschnitt begrenzt ist, weil jeder Punkt in der Datenreihe hat die gleiche Auswirkungen auf das Ergebnis unabhängig davon, wo es in der Sequenz auftritt Die Kritiker argumentieren, dass die jüngsten Daten wichtiger sind und daher auch eine höhere Gewichtung haben sollte. Diese Art von Kritik war einer der Hauptfaktoren, die zur Erfindung von Andere Formen der sich bewegenden Mittelwerte. Linear gewichteter Durchschnitt Dieser gleitende durchschnittliche Indikator ist der am wenigsten verbreitet aus den drei und wird verwendet, um das Problem der gleichen Gewichtung zu adressieren Der linear gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem man die Summe aller Schlusskurse über ein Bestimmte Zeitspanne und multipliziert sie mit der Position des Datenpunktes und dividiert dann durch die Summe der Anzahl der Perioden. Beispielsweise wird in einem Fünf-Tage-Linear-gewichteten Durchschnitt der heutige Schlusskurs mit fünf, gestern s um vier und multipliziert So weiter bis zum ersten Tag im Periodenbereich erreicht Diese Zahlen werden dann addiert und durch die Summe der Multiplikatoren dividiert. Exponentielle Moving Average EMA Diese gleitende Durchschnittsberechnung verwendet einen Glättungsfaktor, um ein höheres Gewicht auf die aktuellen Datenpunkte zu legen und ist Betrachtete als viel effizienter als der linear gewichtete Durchschnitt Ein Verständnis der Berechnung ist nicht generell für die meisten Händler erforderlich, da die meisten Charting-Pakete die Berechnung für Sie machen Die wichtigste Sache, um über den exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu erinnern ist, dass es eher auf sie reagiert Neue Informationen in Bezug auf den einfachen gleitenden Durchschnitt Diese Reaktionsfähigkeit ist einer der Schlüsselfaktoren, warum dies der gleitende Durchschnitt der Wahl unter vielen technischen Händlern ist. Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, steigt eine 15-Punkte-EMA und fällt schneller als ein 15- Zeitraum SMA Dieser leichte Unterschied scheint nicht so viel, aber es ist ein wichtiger Faktor zu bewusst sein, da es sich auf returns. Major Verwendungen von Moving Averages Moving Durchschnitte werden verwendet, um aktuelle Trends und Trendumkehrungen sowie die Einrichtung von Unterstützung zu identifizieren Und Widerstand Ebenen. Moving Durchschnitte können verwendet werden, um schnell zu identifizieren, ob eine Sicherheit bewegt sich in einem Aufwärtstrend oder ein Abwärtstrend in Abhängigkeit von der Richtung des gleitenden Durchschnitt Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, wenn ein gleitender Durchschnitt aufwärts geht und der Preis ist Darüber hinaus ist die Sicherheit in einem Aufwärtstrend Umgekehrt kann ein abwärts geneigter gleitender Durchschnitt mit dem Preis unten verwendet werden, um einen Abwärtstrend zu signalisieren. Eine andere Methode zur Bestimmung des Impulses besteht darin, die Reihenfolge eines Paares von gleitenden Durchschnitten zu betrachten, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt liegt über einem längerfristigen Durchschnitt, der Trend ist auf der anderen Seite, ein langfristiger Durchschnitt über einem kürzeren Durchschnitt signalisiert eine Abwärtsbewegung im Trend. Moving durchschnittliche Trendumkehrungen werden in zwei Hauptwege gebildet, wenn der Preis Bewegt sich durch einen gleitenden Durchschnitt und wenn es sich durch gleitende durchschnittliche Übergänge bewegt Das erste gemeinsame Signal ist, wenn der Preis durch einen wichtigen gleitenden Durchschnitt bewegt Wenn zum Beispiel der Preis einer Sicherheit, die in einem Aufwärtstrend war, unter einen 50-Periode gleitenden Durchschnitt fällt, Wie in Abbildung 4, ist es ein Zeichen dafür, dass der Aufwärtstrend umgekehrt werden kann. Das andere Signal einer Trendumkehr ist, wenn ein gleitender Durchschnitt durch einen anderen kreuzt. Zum Beispiel, wie Sie in Abbildung 5 sehen können, wenn der 15-tägige gleitende Durchschnitt kreuzt Über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt ist es ein positives Zeichen dafür, dass der Preis ansteigt. Wenn die Perioden in der Berechnung relativ kurz sind, zum Beispiel 15 und 35, könnte dies eine kurzfristige Trendumkehr signalisieren Hand, wenn zwei Durchschnitte mit relativ langen Zeitrahmen über 50 und 200, zum Beispiel, wird dies verwendet, um eine langfristige Verschiebung der Trend vorschlagen. Ein weiterer großer Weg gleitende Mittelwerte verwendet werden, um zu unterstützen, und Widerstand Ebenen Es ist nicht ungewöhnlich Um einen Vorrat zu sehen, der fiel, stoppen seinen Niedergang und umgekehrte Richtung, sobald er die Unterstützung eines großen gleitenden Durchschnittes trifft. Ein Durchzug durch einen großen gleitenden Durchschnitt wird häufig als Signal durch technische Händler benutzt, daß der Trend umgekehrt ist Preis bricht durch den 200-Tage-Gleitender Durchschnitt nach unten, es ist ein Signal, dass der Aufwärtstrend umkehrt. Moving Durchschnitte sind ein leistungsfähiges Werkzeug für die Analyse der Trend in einer Sicherheit Sie bieten nützliche Unterstützung und Widerstand Punkte und sind sehr einfach zu bedienen Die gängigsten Zeitrahmen, die bei der Erstellung von gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind die 200-Tage-, 100-Tage-, 50-Tage-, 20-Tage - und 10-Tage-Tage Der 200-Tage-Durchschnitt ist ein gutes Maß für ein Handelsjahr, Ein 100-Tage-Durchschnitt von einem halben Jahr, ein 50-Tage-Durchschnitt von einem Vierteljahr, ein 20-Tage-Durchschnitt von einem Monat und 10-Tage-Durchschnitt von zwei Wochen. Moving Mittelwerte helfen technische Händler glätten einige der Lärm, das in den täglichen Preisbewegungen gefunden wird, was den Händlern einen klareren Blick auf die Preisentwicklung gibt. Bisher haben wir uns auf die Preisbewegung konzentriert, durch Diagramme und Durchschnitte Im nächsten Abschnitt werden wir uns mit anderen Techniken beschäftigen Bestätigen Preisbewegung und Muster. Moving Averages Wie man sie benutzt. Einige der primären Funktionen eines gleitenden Durchschnittes sind, Trends zu identifizieren und Umkehrungen messen die Stärke eines Vermögens s Momentum und bestimmen potenzielle Bereiche, wo ein Vermögenswert finden Unterstützung oder Widerstand In diesem Abschnitt werden wir darauf hinweisen, wie unterschiedliche Zeiträume die Dynamik überwachen können und wie sich die Bewegungsdurchschnitte bei der Einstellung von Stop-Verlusten vorteilhaft sein können. Darüber hinaus werden wir einige der Fähigkeiten und Einschränkungen von gleitenden Durchschnitten ansprechen, die man bei der Verwendung als Teil eines Handels berücksichtigen sollte Routine Trend Identifizierung Trends ist eine der wichtigsten Funktionen der bewegten Durchschnitte, die von den meisten Händlern verwendet werden, die versuchen, den Trend ihrer Freund Moving Mittelwerte sind nachlaufende Indikatoren, was bedeutet, dass sie nicht vorhersagen, neue Trends, aber bestätigen Trends, sobald sie gewesen sind Etabliert Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, gilt eine Aktie als in einem Aufwärtstrend, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt und der Durchschnitt nach oben geneigt ist. Umgekehrt wird ein Händler einen Preis unterhalb eines abwärts geneigten Durchschnitts verwenden, um einen Abwärtstrend zu bestätigen Händler werden nur in Erwägung ziehen, eine lange Position in einem Vermögenswert zu halten, wenn der Preis über einen gleitenden Durchschnitt gehandelt wird. Diese einfache Regel kann dazu beitragen, dass der Trend in den Händlern begünstigt. Momentum Viele Anfängerhändler fragen, wie es möglich ist, die Dynamik zu messen und wie sich bewegt Mittelwerte können verwendet werden, um eine solche Leistung zu bekämpfen Die einfache Antwort ist, die Aufmerksamkeit auf die Zeitspannen zu legen, die bei der Erstellung des Durchschnitts verwendet werden, da jeder Zeitraum einen wertvollen Einblick in verschiedene Arten von Impuls liefern kann. Im Allgemeinen kann kurzfristige Dynamik gemessen werden Durch das Betrachten der sich bewegenden Mittelwerte, die sich auf Zeiträume von 20 Tagen oder weniger konzentrieren. Betrachten der gleitenden Mittelwerte, die mit einem Zeitraum von 20 bis 100 Tagen erstellt werden, gilt allgemein als ein gutes Maß an mittelfristigem Momentum. Schließlich wird jeder gleitende Durchschnitt, der 100 verwendet Tage oder mehr in der Berechnung kann als Maß für die langfristige Dynamik verwendet werden Gemeinsamer Sinn sollte Ihnen sagen, dass ein 15-Tage gleitenden Durchschnitt ist ein geeigneteres Maß für kurzfristige Dynamik als ein 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Einer der Beste Methoden zur Bestimmung der Stärke und Richtung des Vermögens s Momentum ist es, drei gleitende Mittelwerte auf ein Diagramm zu platzieren und dann genau darauf achten, wie sie sich in Bezug aufeinander aufeinander stapeln Die drei gleitenden Durchschnitte, die im Allgemeinen verwendet werden, haben unterschiedliche Zeitrahmen in Ein Versuch, kurzfristige, mittelfristige und langfristige Kursbewegungen darzustellen In Abbildung 2 ist ein starker Aufwärtsimpuls zu sehen, wenn sich kürzere Mittelwerte über den längerfristigen Durchschnittswerten befinden und die beiden Mittelwerte divergieren. Umgekehrt, wenn die kürzere, Langfristige Mittelwerte liegen unterhalb der längerfristigen Mittelwerte, der Impuls ist in Abwärtsrichtung. Support Eine weitere häufige Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist in der Bestimmung potenziellen Preis unterstützt Es dauert nicht viel Erfahrung im Umgang mit gleitenden Durchschnitten zu bemerken, dass der fallende Preis von Ein Vermögenswert wird oft aufhören und umgekehrt Richtung auf dem gleichen Niveau wie ein wichtiger Durchschnitt Zum Beispiel in Abbildung 3 können Sie sehen, dass der 200-Tage gleitenden Durchschnitt in der Lage war, den Preis der Aktie zu stützen, nachdem es von seinem hohen in der Nähe von 32 fiel Viele Händler werden eine Abkehr von großen gleitenden Durchschnitten erwarten und werden andere technische Indikatoren als Bestätigung der erwarteten Bewegung verwenden. Resistance Sobald der Preis eines Vermögenswertes unter ein einflussreiches Niveau der Unterstützung fällt, wie der 200-Tage gleitende Durchschnitt, ist es Nicht ungewöhnlich, um die durchschnittliche Handlung als eine starke Barriere zu sehen, die Investoren daran hindert, den Preis wieder über diesen Durchschnitt zu schieben. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, wird dieser Widerstand oft von den Händlern als Zeichen verwendet, um Gewinne zu nehmen oder um bestehende zu schließen Long-Positionen Viele Short-Seller werden auch diese Durchschnitte als Einstiegspunkte verwenden, weil der Preis oft vom Widerstand abprallt und seine Verschiebung weiter sinkt Wenn Sie ein Investor sind, der eine Long-Position in einem Vermögenswert hält, der unterhalb der großen gleitenden Durchschnitte gehandelt wird, kann es sein Sei in deinem besten Interesse, um diese Ebenen genau zu beobachten, weil sie den Wert Ihrer Investition stark beeinflussen können. Stop-Verluste Die Unterstützung und Widerstandseigenschaften der bewegten Durchschnitte machen sie zu einem hervorragenden Werkzeug für das Risikomanagement Die Fähigkeit, Durchschnitte zu machen, um strategische Orte zu identifizieren Set-Stop-Loss-Aufträge erlauben es den Händlern, Positionen zu senken, bevor sie größer werden können. Wie Sie in Abbildung 5 sehen können, können Händler, die eine Long-Position in einer Aktie halten und ihre Stop-Loss-Aufträge unter einflussreichen Durchschnitten setzen, sich sehr sparen Des Geldes Mit bewegten Durchschnitten, um Stop-Loss-Aufträge zu setzen, ist der Schlüssel für jede erfolgreiche Handelsstrategie.